Z wykształcenia wiolonczelistka i śpiewaczka operowa urodzona w 1984 roku we Wrocławiu. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego.

Karierę pisarską rozpoczęła w 2009 roku, powieścią „Przepowiednia”. Porusza się we wszystkich gatunkach literackich od horroru po literaturę obyczajową. Najbardziej znana jest z kryminałów i thrillerów jak „Likwidacja”, czy retro kryminałów z serii „Kroniki Klary Schulz”.

Szagdaj jest także dziennikarką i detektywem. Związana zawodowo z Gazetą Wrocławską. Jest producentką filmów i seriali dokumentalnych, jak „Mroki Dolnego Śląska” (dla TVP3 Wrocław).

Prywatnie, mieszka z rodziną poza Wrocławiem.